پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشکده آموزشهاي الکترونيکي

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي)

عنوان:

پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوي با الگوريتم هاي ترکيبي تکاملي

استاد راهنما:

دکتر ستار هاشمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1 : معرفی پژوهش…………………… 1

1-1 مقدمه………………….. 1

1-2 تعريف مساله………………….. 2

1-3 اهميت مساله………………….. 3

1-4 هدف تحقيق…………………… 4

1-5 سئوالات تحقيق…………………… 5

1-6 مفروضات تحقيق…………………… 5

1-7 دامنه تحقيق…………………… 6

1-8 ساختار تحقيق…………………… 7

فصل 2 : پیشینه پژوهش…………………… 9

2-1 مدلهاي پيش بيني قيمت سهم در تحقيقات پيشين…………………… 9

2-2 انتخاب/ استخراج ويژگي در قيمت سهم در تحقيقات پيشين……… 16

فصل 3 : مبانی نظری پژوهش…………………… 18

3-1 بازار بورس اوراق بهادار………………….. 18

3-2 تکنيکهاي رايج تحليل و پيش بيني قيمت سهام………………….. 19

3-3 تکنيکهاي نوين تحليل داده ها ………………….20

3-3-1 داده کاوي…………………… 21

3-3-2 شبکه عصبي مصنوعي…………………… 26

3-3-3 الگوريتمهاي تکاملي…………………… 313-3-3-1 الگوريتم ژنتيک……………………. 33

3-3-3-2 الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات…………………… 36

3-3-3-3 الگوريتم رقابت استعماري…………………… 38

فصل 4 : روش پژوهش…………………… 43

4-1 فرايند CRISP……………………

4-1-1 تعريف مساله…………………. 43

4-1-2 تحليل داده ها………………….. 43

4-1-3 آماده سازي داده ها………………….. 44

4-1-4 مدلسازي…………………… 44

4-1-5 ارزيابي…………………… 44

4-1-6 پياده سازي…………………… 45

فصل 5: اجرا…………………. 46

5-1 اجراي فرايند CRISP……………………

5-1-1 مجموعه داده ها………………….. 46

5-1-2 کيفيت داده ها و کاهش داده ها………………….. 50

5-1-3 پياده سازي شبکه عصبي مصنوعي براي سري هاي زماني……… 51

5-1-3-1 معماري شبکه عصبي مصنوعي…………………… 51

5-1-3-2 تطبيق ورودي هاي زماني به عنوان ورودي شبکه عصبي مصنوعي……. 53

5-1-4 پياده سازي آموزش شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي تکاملي…….. 54

5-1-4-1 الگوريتم ژنتيک……………………. 54

5-1-4-2 الگوريتم بهينه سازی ازدحام ذرات…………………… 55

5-1-4-3 الگوريتم رقابت استعماري…………………… 56

5-1-4 به کارگيري شبکه عصبي مصنوعي آموزش ديده با الگوريتم هاي تکاملي……. 58

فصل 6 : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………….. 60

6-1 نتيجه گيري و پاسخ به سئوالات تحقيق…………………… 60

6-2 تحقيقات پيشنهادي آينده………………….. 64فهرست منابع…………………… 65

پيوست ها ………………….67

پيوست 1: کد شبکه عصبي سري زماني با آموزش با الگوريتم پيش انتشار خطا…… 67

پيوست 2: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ژنتيک…………. 68

پيوست 3: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ازدحام ذرات………. 71

پيوست 4: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم رقابت استعماري……….. 73

چکیده:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تحقيقات بسياري جهت پيش بيني قابل قبول و قابل اطمينان به کمک روشهاي شبيه سازي، تحليل سري هاي زماني، ترکيب روشهاي هوش مصنوعي با روش هاي تحليل سري هاي زماني و در آخرين آنها ترکيب روشهاي داده کاوي و هوش مصنوعي با روش هاي تحليل سري هاي زماني و الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي در حوزه قيمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته می باشد. در اين تحقيق سعي بر آن شده که در قالب فرايند CRISP داده کاوي و با ارجاع به آخرين تحقيقات صورت گرفته، ترکيب شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي به عنوان مدل پيش بيني قيمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرار گيرد. الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي ژنتيک، ازدحام ذرات و رقابت استعماري در آموزش شبکه عصبي مصنوعي با داده هاي سري زماني کاهش يافته قيمت پنج سهم منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شدند و قابل قبول و قابل اطمينان بودن پيش بيني به کمک شبکه عصبي مصنوعي آموزش ديده با الگوريتم ازدحام ذرات بر اساس مقادير شاخص ميزان خطا (mse) پيش بيني شبکه عصبي مصنوعي مورد تصریح به اثبات رسيد. همچنين عدم درک آشوب داده ها توسط الگوريتم يادگيري پيش انتشار خطا به چالش کشيده گردید.

فصل اول: معرفی پژوهش

1-1- مقدمه

بشر در دنياي امروزي به صورت روزمره در بازارهاي گوناگون درگير تصميم گيري هاي بيشماري بوده و هر گونه پيشنهادي که امکان بهبود دقت و صحت تصميم و يا کاهش زمان تصميم گيري را براي او به ارمغان بياورد براي وي جذاب و ارزشمند مي باشد. يکي از بازارهايي که امروزه رو به رونق بوده و مزاياي سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري در آن بسيار مشهود مي باشد بازارهاي پولي و سرمايه شامل بازار بورس اوراق بهادار مي باشد. فعالان اين بازار به خريد و فروش سهام شرکتها در آن بازار پرداخته و از آن طريق با پذيرفتن ريسکِ آينده سهم براي خود سود و يا زيان به بار مي آورند.

در اين تحقيق سعي خواهد گردید تا با به کارگرفتن تکنيکهاي داده کاوي شناخته شده، در مسير تحقيقات صورت گرفته پيشين، ترکيبي از الگوريتم شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي بهينه سازي تکاملي به مقصود پيش بيني قيمت سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار ارائه گردد. ترکيب الگوريتم شبکه عصبي مصنوعي با سه الگوريتم بهينه سازي تکاملي ژنتيک، رقابت استعماري و ازدحام ذرات روي حداقل پنج سهم مورد بررسي قرار خواهد گرفت و دقت پيش بيني هر يک محاسبه و ارائه خواهد گرديد. خروجي اين تحقيق، پيشنهاد بهترين الگوريتم ترکيبي از بين موارد ذکر گردیده براي پيش بيني قيمت سهام شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار خواهد بود.

2-1- تعریف مسأله

در بازارهاي پولي و سرمايه دو نوع تکنيک اساسي براي تحليل و تصميم به خريد و يا فروش سهام شرکتها هست: تکنيک تحليل بنيادي[1]، تکنيک تحليل تکنيکي[2]. در تحليل بنيادي، از مولفه هاي اصلي عملکرد و توان شرکت در برابر فرصتها و تهديدهاي بازار و در سطح کلان کشور بهره گیری شده و در مورد خريد و يا فروش آن سهم تصميم گيري مي گردد. در برابر در تحليل تکنيکي، فرض بر آن می باشد که اثر کليه عوامل کلان و خرد اقتصادي و نيز توان و عملکرد شرکت در پيشينه تاريخي قيمت سهم وجود داشته و در نتيجه با تحليل طریقه قيمت سهم، تصميم به خريد و يا فروش سهم شرکتي گرفته مي گردد. پيش بيني و يا پيش گويي قيمت سهم شرکتها در بازارهاي اوراق بهادار از مسائلي می باشد که تحقيقات گوناگوني در کشورهاي مختلف در مورد آن صورت گرفته می باشد. اين تحقيق در بازار بورس اوراق بهادار تهران و تحت رويکرد تکنيک تحليل تکنيکي سعي خواهد نمود تا به حل مساله پيش بيني قيمت سهم شرکتها پرداخته و پاسخي به نياز فعالان بورس اوراق بهادار در مورد حل مساله پيش بيني قيمت سهم ارائه نمايد.

1-3 اهميت مساله

اندازه بازار بورس اوراق بهادار تهران در حوزه معملات سهام بيش از 523’342 ميليارد تومان می باشد[3]. اهميت اين اندازه بازار در مقايسه با بودجه ي حدود 000’800 ميليارد توماني سال 1393 کشور بسيار مشهود مي باشد. بازار بورس اوراق بهادار جزء پنج بازار اصلي سرمايه اي کشور می باشد که کوچکترين نوسانات عملياتي آن اثرات بسياري در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در اين بازار بيش از 450 شرکت سرمايه پذير در قالب 35 صنعت به عرضه سهام پرداخته اند و معامله گران حقوقي و حقيقي بيشماري از محل تجارت سهام شرکتها در اين بازار به مديريت اقتصاد بنگاه ها و خانوار مي پردازند. در شرايط ثبات اقتصادي کشورها، سود حاصل از فعاليت در بازار بورس از سود بهره بانکي قطعا بالاتر بوده و اين جذابيت سبب مي گردد در شرايط ثبات و يا رشد اقتصادي کشور، جريان سرمايه از بسياري از بازارها و همچنين جريان سرمايه هاي راکد و يا فعال در بازارهاي سياه به سمت بازار بورس اوراق بهادار باشد. در کنار نگاه اقتصادي به بازار بورس، از نگاه اجتماعي نيز حضور معامله گران در سنين جواني و يا پايان ميان سالي، يعني دقيقا در سنيني که هيجان ريسک پذيري، انگيزه فعاليتهاي پرچالش و توام با ريسک را به همراه دارد، در اين بازار شايان توجه می باشد. از اين منظر انتظار آن خواهد بود که در صورت وجود موج اخبار رونق و بازدهي قابل قبول اين بازار، نسبت عمده اي از جمعيت جوياي کار در اين بازار به صورت مستقل به اشتغال درآيند. با اين توضيحات، مي توان نتيجه گرفت حل مساله اين تحقيق با ارائه مدلي بابت پيشگويي قابل اعتماد قيمت سهم شرکتها در بازار بورس داراي نه تنها اهميت از منظر اقتصادي بلکه در زمره مسائل با اهميت اجتماعي نيز قرار مي گيرد.

1-4 هدف تحقيق

همانگونه که در بخشهاي پيشين تصریح گردید مساله مورد تحقيق، يشگويي قيمت سهام شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار مي باشد. تکنيکهاي متعدد تحليل داده ها سعي در ارائه مدلهايي در پاسخ به سئوال اين تحقيق نموده اند. دانش نوين داده کاوي با ساختاردهي بسياري از اين تکنيکها، محققان را در پيشبرد بهبود کارايي و اثربخشي مدلها و راهکارها کمک شاياني نموده می باشد. در اين تحقيق با مرور تحقيقات پيشين، به کارگيري مدل شبکه عصبي مصنوعي با آموزش به کمک الگوريتمهاي تکاملي مد نظر قرار گرفته می باشد.

هدف بنيادين اين تحقيق شناسايي اثربخش ترين مدل پيشگويي قيمت سهام شرکتهاي فعال در بازار بورس اوراق بهادار، ساخت يافته با شبکه عصبي مصنوعي آموزش داده شده با الگوريتم تکاملي مي باشد. به مقصود دستيابي به اين هدف، اهداف خرد و يا نشانه ها[4] به توضیح زير مد نظر مي باشد:

– شناسايي الگوريتمهاي ترکيبي از شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي بهينه سازي بر اساس تحقيقات گذشته.

– دستيابي به اطلاعات معتبر و صحه گذاري شده قيمت روزانه سهام شرکتهاي عضو در بورس اوراق بهادار.

– پياده سازي الگوريتمها روي داده هاي سهم حداقل پنج شرکت عضو بورس اوراق بهادار.

– مقايسه دقت الگوريتم ها و پيشنهاد الگوريتم با بهترين دقت.

[1] Fundamental

[2] Technical

[3] سايت رسمي بورس اوراق بهادار   www.irbourse.com

[4] Targets

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان